Forex portfolio strategy

Portfolio Estratégico As ferramentas do Portfolio Estratégico são uma novidade para o FSB Pro. É uma característica única para o Forex backtesting mercado. Ele exibe os lucros de suas estratégias de escolha, como se você os negociou ao mesmo tempo. Suas estratégias podem ter diferentes dados de backtest, ponto inicial e final do backtest. No entanto, a ferramenta Portfolio calculará toda a diferença e apresentá-los em um único gráfico. 1. Barra de ferramentas Recalcular - recalcula o portfólio de estratégia. Normalmente, o FSB Pro recalculará o Gráfico de Carteira e as Estatísticas em tempo real. Se você suspeitar que este não é o caso, você pode clicar no botão para impor um recálculo dos dados à mão. Exportar portfólio - exporta os dados do portfólio para uma planilha do Excel. O arquivo do Excel terá quatro colunas: Data e Equity Data combinada e Saldo combinado 2. Estratégias Aqui você pode escolher qual das estratégias atualmente abertas você deseja calcular no portfólio. Use os marcadores para fazer sua escolha. As estratégias desmarcadas afetarão as estatísticas eo gráfico de portfólio. 3. Estatísticas O conteúdo das tabelas é um dado padrão do backtest do Portfolio. Aqui incluímos um novo parâmetro para o período de estagnação do FSB Pro Max. Esse parâmetro indica o número de dias consecutivos em que a estratégia não obteve lucros. Nesse caso, isso se aplica a todas as estratégias do portfólio. O que significa que para uma quantidade X de dias nenhuma das estratégias fez qualquer lucro. Por exemplo, na tela as estatísticas eo gráfico do portfólio olhar muito agradável e rentável, mas o parâmetro Max período de estagnação, mostra que nenhuma das estratégias fez qualquer lucro por mais de um ano, o que naturalmente não é bom. 4. Gráfico de Carteira O gráfico representa o movimento do Patrimônio e Saldo de todas as estratégias como se você as tivesse negociado de uma só vez. O FSB Pro calcula o Gráfico de Carteira na moeda das Contas. Se as estratégias selecionadas utilizarem perfis diferentes, onde as moedas da conta são diferentes, o gráfico usará a primeira moeda da conta de estratégia selecionada. A diversidade de portfólio consiste em uma estratégia de investimento que basicamente espalha o risco entre vários tipos diferentes de investimentos. A idéia por trás dessa estratégia tem a ver com o fato de que se você mantiver todos os seus investimentos em títulos semelhantes, como ações e títulos em sua moeda local, sua carteira refletirá o desempenho de apenas esses dois mercados. No entanto, se ambos os mercados sofrem de uma desaceleração, também o valor de suas carteiras, uma vez que nenhum investimento de cobertura foi feito. Diversificação monetária Em alternativa, considere o impacto da diversificação monetária se uma parte da carteira tivesse sido investida em activos denominados em moeda estrangeira, por exemplo, os francos suíços. Neste caso, o desempenho da moeda suíça e do seu mercado de activos em relação à sua moeda local e aos seus mercados poderá ter, pelo menos parcialmente, compensado as perdas da carteira que foram tomadas no mercado local de acções e obrigações. Diversificação da Carteira Tradicional Tradicionalmente, os investidores usam uma combinação de ações e títulos em sua carteira para fins de diversificação como parte de seu processo de administração de dinheiro. Isso geralmente é feito para se proteger contra uma desaceleração das condições econômicas com os instrumentos de dívida que continuam a pagar juros quando as ações depreciar devido a uma economia em desaceleração. No entanto, a queda desta estratégia vem se as condições econômicas se agravarem e inflação começa a corroer o valor da moeda. Neste caso, os juros sobre obrigações não compensarão suficientemente a perda de capital sobre os investimentos em ações. Mesmo investimentos imobiliários poderiam ir para o sul, como foi recentemente visto após o fiasco sub-prime hipoteca atingiu o mercado de habitação dos EUA duramente. Adicionando uma moeda estrangeira para a carteira Enquanto a negociação de moeda está muito longe de investir, adicionar um componente de câmbio a um portfólio, investindo em ativos denominados em moeda estrangeira pode ser algo a considerar no ambiente financeiro mundial de hoje. Dependendo dos objetivos do investidor, ativos em várias moedas diferentes poderiam ser adicionados à carteira para adicionar diversificação e equilíbrio. Como outra opção, se todos os investimentos de ativos precisassem estar em investimentos denominados em dólares dos EUA, a parcela em dinheiro da carteira poderia ser pelo menos parcialmente trocada por uma moeda diferente, talvez uma com uma taxa de juros mais alta. Moedas também poderia ser considerado como um investimento no estoque de uma nação. Um país que está experimentando crescimento e abundância terá na maioria dos casos uma moeda forte, enquanto um país que é marginal economicamente tenderá a ter uma moeda mais fraca. Quais Moedas Seriam Consideradas Com as taxas de juros dos EUA atualmente em níveis históricos particularmente baixos perto de zero, isso torna bastante pouco atraente manter saldos de caixa em dólares dos EUA. Em conseqüência, um investor pôde ser inclinado para trocar alguns dólares de ESTADOS UNIDOS para dólares australianos. A Austrália tem taxas de juros em torno de quatro e meio por cento, e assim a moeda dos EUA trocada pela moeda australiana efetivamente coletar apenas sob os quatro e meio por cento de juros sobre os fundos trocados. Outras formas de diversificar uma carteira usando o mercado de câmbio seria alocar uma parte da carteira para uma moeda de commodities. Isso efetivamente hedge risco inflação até certo ponto, especialmente se a moeda commodity é de um país produtor de petróleo, como o Canadá ou um exportador de ouro como a Austrália. A Austrália, o Canadá e até mesmo os dólares neozelandeses são todos considerados moedas de commodities, e suas economias também estão se expandindo de forma saudável há algum tempo, enquanto as economias dos Estados Unidos, Japão e Europa permanecem bastante lentas. Investir em ativos ou dinheiro mantido em algumas dessas moedas também poderia ser benéfico para alcançar uma carteira mais diversificada. Embora ter uma parcela de sua carteira em uma moeda estrangeira pode não parecer ser um bom investimento dado a possibilidade de flutuações da taxa de câmbio, esses movimentos também podem beneficiar sua carteira. Além disso, embora a inflação tenha tomado um pedágio sobre o valor do dinheiro globalmente, ter uma posição de moeda bem escolhida em sua carteira de investimento também poderia fornecer-lhe um belo retorno sobre o seu investimento ao longo do tempo. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. 4 Estratégias de negociação ativa comum A negociação ativa é o ato de compra e venda de títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e retenção de longo prazo. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo compensarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Traders ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (Negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam bater a média do mercado. Para saber mais, confira Como superar o mercado.) 1. Day Trading Day negociação é talvez o mais conhecido estilo de negociação ativa. É muitas vezes considerado um pseudônimo de negociação ativa em si. Day trading, como seu nome indica, é o método de compra e venda de títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas dentro do mesmo dia em que são tomadas, e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, day trading é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, ver também Day Trading Estratégias Para Iniciantes.) Alguns realmente consideram posição negociação para ser uma estratégia de compra e retenção e negociação não ativa. No entanto, posição de negociação, quando feito por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. Posição de negociação usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do diário para mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da tendência procuram sucessivos altos mais elevados ou mais baixos elevados para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar sobre e montando a onda, tendência comerciantes objectivo para beneficiar tanto a subir ea desvantagem dos movimentos do mercado. Tendência comerciantes olhar para determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever qualquer nível de preços. Tipicamente, os comerciantes da tendência saltam na tendência depois que se estabeleceu, e quando a tendência quebra, saem geralmente a posição. Isso significa que em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendências é mais difícil e suas posições são geralmente reduzidas. Quando uma tendência quebra, swing comerciantes normalmente entrar no jogo. No final de uma tendência, geralmente há alguma volatilidade de preços como a nova tendência tenta estabelecer-se. Swing comerciantes comprar ou vender como que a volatilidade de preços define pol Swing negociações são normalmente realizadas por mais de um dia, mas por um tempo mais curto do que trades tendência. Swing comerciantes muitas vezes criam um conjunto de regras de negociação com base em análise técnica ou fundamental estas regras de negociação ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um swing-trading algoritmo não tem que ser exato e prever o pico ou vale de um movimento de preços, ele precisa de um mercado que se move em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais informações sobre a negociação swing, consulte a nossa Introdução Swing Trading.) 4. Scalping Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas por comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias diferenças de preços causadas pelos spreads de bidask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona através da difusão ou compra ao preço de oferta e venda ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentar manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado com a estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes, em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e mover volumes menores com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E ao contrário dos comerciantes do balanço, os scalpers gostam de mercados quietos que arent propensos aos movimentos súbitos do preço assim que podem potencial fazer a propagação repetidamente nos mesmos preços de bidask. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: pequenos lucros rápidos podem adicionar.) Custos inerentes às estratégias de negociação Há uma razão estratégias de negociação ativa foram uma vez utilizados apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma casa de correção interna reduzir os custos associados com a alta freqüência de negociação. Mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Compras significativas de hardware e software são necessárias para implementar com sucesso essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Estes custos tornam a implementação bem sucedida e lucrar com o comércio ativo um tanto proibitivo para o comerciante individual, embora não todos juntos irrealizável. Os comerciantes ativos podem empregar uma ou muitas das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, também dê uma olhada em técnicas de gerenciamento de risco para comerciantes ativos.)